Фундаментальные науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие журналы

электронный журнал

МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Издатель Общероссийская общественная организация "Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова". Эл No. ФС77-51038. ISSN 2307-0609

Прогнозирование условной волатильности фондовых индексов при помощи нейронных сетей

Молодежный научно-технический вестник # 01, январь 2013
УДК: 51-77
Файл статьи: Цалкович А.М..pdf (192.93Кб)
автор: Цалкович А. М.

1.       Donaldson, R.G. and M. Kamstra (1997). “An Artificial Neural Network GARCH Model for International Stock Return Volatility”. Journal of Empirical Finance, 4, 17-46.

2.       Glosten, L.R., R. Jagannathan and D.E. Runkle (1993). “On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks”.  Journal of Finance, 28(5), 1779-1801.

3.       Hansen, P.R. and A. Lunde (2005). “A Forecast Comparison Of Volatility Models: Does Anything beat the GARCH(1,1)?” Journal of Applied Econometrics, 20, 873–889.

4.       Poon, S.H. and C.W.J. Granger  (2003). “Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review”. Journal of Economic Literature, 26, 478–539.

5.       Wilhelmsson, A. (2006). “GARCH Forecasting Perfomance under Different Distribution Assumptions”. Journal of Forecasting, 25, 561-578.


Тематические рубрики:
Поделиться:
 
ПОИСК
 
elibrary crossref neicon rusycon
 
ЮБИЛЕИ
ФОТОРЕПОРТАЖИ
 
СОБЫТИЯ
 
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
18.12.2017
С 21 по 24 ноября 2017г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла XII Всероссийская инновационная молодежная научно-инженерная выставка «Политехника», посвященная 170-летию со дня рождения Н.Е. Жуковского в рамках Всероссийского инновационного молодежного научно-инженерного форума «Политехника».

11.10.2017
XII Всероссийская инновационная молодежная научно-инженерная выставка «ПОЛИТЕХНИКА», посвященная 170-летию со дня рождения Н.Е. Жуковского 21–24 ноября 2017 года г. Москва

25.05.2017
C 15 по 17 мая 2017г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел III этап (Всероссийский) Всероссийской студенческой олимпиады по физике (в технических вузах).

25.04.2017
С 12 по 14 апреля в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел Всероссийский этап Всероссийской олимпиады по безопасности жизнедеятельности.

4.04.2017
С 14 по 16 марта 2017г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел III (Всероссийский) тур Всероссийской студенческой олимпиады по иностранному языку (английский в технических вузах).




Авторы
Пресс-релизы
Библиотека
Конференции
Выставки
О проекте
Rambler's Top100
Телефон: +7 (499)
  RSS
© 2003-2018 «Молодежный научно-технический вестник» Тел.: +7 (499)